【摘要】：本文选取沪深300指数与上海国际能源交易中心(INE)的原油期货作为我国股票市场与原油期货市场的代表,以2018年7月1日至2020年6月30日的数据作为样本,通过VAR模型就我国股票市场与原油期货市场间的风险溢出效应展开研究。研究结果表明:我国原油期货市场与股票市场日收益率呈现正相关关系,格兰杰因果关系检验、脉冲相应分析与方差分解均指向相同结论:我国股票市场对原油期货市场具有明显的单向风险溢出性。本文基于此结论提出延长我国原油期货交易时间和建立健全符合我国原油期货市场特点的风险监管制度的建设性建议。

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